中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）发布的最新数据显示，7月，人民币外汇即期成交环比缩量，但人民币对美元汇率在美元走弱和国内经济向好的双重支撑下稳步走升；中美利差大幅走阔带动人民币外汇长期限掉期点下行；银行（FITB）间美元拆借加权成交利率整体平稳，月末隔夜利率短线上行，境内外美元利率利差维持正向。
具体来看，7月，银行（FITB）间人民币外汇即期市场累计成交10336亿美元，日均成交449.4亿美元，环比下降10.0%。
7月，人民币对美元汇率在美元走弱和国内经济向好的双重支撑下稳步走升。一方面，美元指数高位回落，人民币汇率被动承受升值压力。具体来看，月初美国非农及通胀不及预期，美元快速走低，月末美联储维持利率不变，美日联合实施外汇干预，日元、韩元等亚洲货币大幅上涨。另一方面，我国经济运行保持总体平稳，呈现动能向新、结构向优的发展态势。综合影响下，人民币对美元汇率持续走强，全月升破6.78至6.75多个整数关口。月末，在岸人民币汇率收于6.7476，全月累计升值0.56%。离岸人民币走势与在岸基本一致，总体处于在岸升值方向，日均汇差为-16个基点。月末，离岸人民币汇率收于6.7466，全月升值0.64%。CFETS指数月末报102.19，较6月末下行0.39%。
中美利差大幅走阔带动境内人民币对美元长期限掉期点下行，离岸掉期点同步走低。数据显示，7月，中美利差延续为负且大幅走阔，带动境内人民币对美元长期限掉期点下行。7月，10年期中债收益率下行至1.71%，同期限美债收益率震荡上行突破4.7%，全月中美利差大幅走阔收于-304基点，较上月末扩大33个基点。月末，1年期掉期点收于-1802基点，较上月末下行34个基点。从驱动因素看，根据掉期点定价公式，7月1年期掉期点影响因素中利率因素、汇率因素、市场供需分别导致掉期点下行207个基点、上行10个基点和上行163个基点，7月掉期点下行主要受利率因素影响。离岸市场方面，中短期限掉期点震荡整理，各期限涨跌不一。长期限掉期点基本与在岸掉期点同步走低，在岸与离岸1年期掉期点差震荡整理。
数据显示，7月，境内银行（FITB）间美元短期拆借利率整体平稳，月末流动性短暂趋紧。银行（FITB）间美元隔夜拆借加权成交利率多数时间持稳于3.65%，月末受美元流动性暂时性收紧影响，隔夜利率短线大幅冲高至3.85%。3个月期加权成交利率底部抬升，最高值4.11%，最低值3.83%，月内波动幅度为28个基点。
境外隔夜SOFR（担保隔夜融资利率）利率连续下行后震荡回升，境内外美元利差维持正向。7月初，境外美元流动性偏松，隔夜SOFR利率上旬自3.66%连续下行13个基点至3.53%，中下旬起震荡回升至3.66%。境内外美元利率利差维持正向，美元隔夜利差月中走阔至12个基点，中下旬收窄至1个基点，月末再次走阔至19个基点。
